FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスは全世界の株式指数のことです。
低コストの海外ETFであるバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)のベンチマークとしても知られております。
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスの詳細
| 対象 | 世界株式 |
|---|---|
| 基準日 | 2002年12月31日 |
| 構成銘柄数 | 7,400 |
| 運営会社 | FTSE |
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスは、FTSE社が提供している全世界株式指数（時価総額加重平均型）になります。
日本を含むアメリカなどの先進国、成長著しい新興国のインドや南アフリカなど、全世界株式市場（47か国）の大型株から小型株まで含んでおります。
全銘柄は約7,400銘柄で構成されており、全世界の株式市場時価総額約98％をカバーしています。
国別構成比率
| 国名 | 銘柄数 | 比率 |
|---|---|---|
| アメリカ | 1871 | 51.79％ |
| 日本 | 1329 | 8.48％ |
| イギリス | 323 | 5.80％ |
| 中国 | 468 | 3.22％ |
| フランス | 142 | 3.10％ |
| ドイツ | 158 | 3.03％ |
| カナダ | 213 | 2.99％ |
| スイス | 108 | 2.44％ |
| オーストラリア | 252 | 2.22％ |
| 韓国 | 406 | 1.84％ |
| 台湾 | 420 | 1.58％ |
| 香港 | 193 | 1.23％ |
| インド | 305 | 1.16％ |
| オランダ | 55 | 1.13％ |
| スペイン | 65 | 1.03％ |
| イタリア | 98 | 0.93％ |
| ブラジル | 129 | 0.90％ |
| 南アフリカ | 115 | 0.81％ |
アメリカや日本、イギリスといった先進国が上位を占め、中国などの新興国も含まれております。
業種別構成比率
| 銘柄 | 比率 |
|---|---|
| 金融 | 22.98％ |
| 資本財 | 14.15％ |
| 情報技術 | 12.65％ |
| 一般消費財 | 12.46％ |
| 一般消費財 | 10.33％ |
| ヘルスケア | 10.28％ |
| エネルギー | 5.93％ |
| 素材 | 5.14％ |
| 公益事業 | 3.20％ |
| 電気通信 | 2.87％ |
銘柄別構成比率
| 銘柄 | 比率 |
|---|---|
| アップル | 1.63％ |
| マイクロソフト | 1.13％ |
| フェイスブック | 0.81％ |
| アマゾン | 0.77％ |
| ジョンソン＆ジョンソン | 0.71％ |
| エクソン・モービル | 0.70％ |
| JPモルガン・チェース | 0.68％ |
| アルファベット C | 0.59％ |
| アルファベット A | 0.59％ |
| ネスレ | 0.53％ |
アップルやマイクロソフトなど米国が世界に誇る大企業が、組入上位をほぼ独占しています。
上位10銘柄の比率は全体の8.13％程度と、分散性が高くなっております。
利回り・パフォーマンスは？
期間別パフォーマンス
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 3ヵ月 | +2.8％ |
| 6ヵ月 | +9.3％ |
| 年初来 | +1.0％ |
| 1年 | +19.0％ |
| 3年 | +29.4％ |
| 5年 | +66.3％ |
※2018年2月28日時点
年度別パフォーマンス
| 年 | 騰落率 |
|---|---|
| 2017年 | +24.4％ |
| 2016年 | +9.0％ |
| 2015年 | -1.7％ |
| 2014年 | +4.5％ |
| 2013年 | +23.9％ |
| 2012年 | +17.2％ |
| 2011年 | -7.6％ |
| 2010年 | +14.8％ |
| 2009年 | +37.5％ |
| 2008年 | -42.2％ |
| 2007年 | +12.3％ |
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをベンチマークとしているETF
| 銘柄 | 信託報酬 | 種類 |
|---|---|---|
| バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | 0.10％ | 米国ETF |
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをベンチマークとするETFは、上記のバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)のみとなります。
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)に投資することで、非常に低いコストで全世界株式に分散投資が可能になります。
投資家からの評判は？
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスとは、新興国を含む世界約7 , 400 銘柄で構成される指数です。「オールキャップ」という名称の通り、中型株と小型株も網羅されている点がポイントです。1本で全世界の株式市場を幅広くカバーできる「オールインワン」型の株式インデックスファンドです。
— おがわ (@tokyobike_rider) 2018年9月22日
で、他の指標…例えばFTSEグローバル･オールキャップ･インデックスはどうか？この指標は機械的に銘柄を選出しているというわけではないので、FTSEで銘柄を選定した人達の意図が入り込んでしまう。
— 愉快な生活送り太郎 (@hassyX) 2018年3月6日
自分の持ってる外国株投信のベンチマークがMSCIコクサイだから小型株入ってなくて、小型株入れるならFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスなんだけど、それだと日本を含む全世界対象になるから積み立てる投信見直さないといけないなあって考えてたら3時間くらい過ぎた
— いとおちゃん (@i315chan) 2018年1月28日
続き
世界全体の株式市場を対象としたETF
◆iシェアーズMSCI ACWI ETF（ACWI）
◆バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）⇒FTSEグローバル・オール・キャップ指数という世界の7400銘柄対象としたETF。費用比率0.18％— くまこ@スマホ制限中💤😌 (@kumako35) 2017年2月11日
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのまとめ
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスは全世界株式市場の98％をカバーしており、大型・中型株のみでなく小型株まで含まれていることが特徴です。
他の全世界株式指数にはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスがありますが、小型株まではカバーしていません。
全世界の小型株まで含んだ本インデックス（指数）は、分散性や長期における収益性といった面で、優位性が高いと言えるでしょう。
