FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスとは?構成銘柄や詳細などを解説

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスとは

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスとは、FTSE社が開発した先進国の株式指数のことです。
国内での知名度は高くないですが、小型株も含んでいて多くの銘柄に投資できます。

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FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスの詳細

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスは、FTSE Russellが提供している先進国株式インデックス(時価総額加重平均型)です。

日本を含む先進国25ヵ国・全5,675銘柄で構成されていて、大型株から小型株までカバーしています。

国別構成比率

国名 比率
USA 61.42%
Japan 8.49%
UK 5.68%
Canada 3.38%
France 3.34%
Switzerland 2.90%
Germany 2.80%
Australia 2.39%
Korea 1.61%
Netherlands 1.22%

米国が全体の6割以上と多くを占めております。そのあとに日本・イギリスと続きます。
以前と比べてドイツの比率が低くなっており、スイス・オランダの比率が高くなっています。

同じ先進国株式指数のMSCI kokusai Index(MSCIコクサイ・インデックス)は韓国が含まれていませんが、本指数は韓国を先進国とみなしていることが特徴です。

業種別構成比率

業種 比率
Technology 16.50%
Industrial Goods & Services 12.83%
Health Care 11.88%
Banks 7.68%
Retail 6.06%
Personal & Household Goods 5.27%
Oil & Gas 4.74%
Financial Services 4.55%

世界を代表する企業が揃う情報技術セクターがトップで、好パフォーマンスが続いているヘルスケアも上位となっています。
ただ景気変動の影響を受けやすい資本財や銀行の比率が高く、不況時には大きく下落する可能性があります。

銘柄別構成比率

銘柄 比率
Apple Inc. 2.55%
Microsoft Corp 2.33%
Amazon.Com 1.49%
Facebook Class A 0.96%
JPMorgan Chase & Co 0.85%
Alphabet Class A 0.78%
Alphabet Class C 0.78%
Johnson & Johnson 0.76%
Visa 0.63%
Nestle 0.61%

アップルやGoogle(アルファベット)、フェイスブックなど、世界を席巻する「GAFA」が上位に名を連ねています。
上位10銘柄の比率は全体の11%程度と、比較的分散性が高いと言えます。

利回り・パフォーマンスは?

期間別パフォーマンス

期間 騰落率
3ヵ月 +8.9%
6ヵ月 +9.3%
1年 +27.9%
3年 +43.6%
5年 +55.4%

※2019年12月末現在

年度別パフォーマンス

FTSEディベロップド・
オールキャップ
MSCIコクサイ
2019年 +27.9% +29.19%
2018年 -9.2% -7.78%
2017年 +23.6% +22.94%
2016年 +8.6% +8.69%
2015年 -0.4% -1.21%
2014年 +4.8% +6.38%
2013年 +27.3% +27.37%
2012年 +17.0% +17.36%
2011年 -5.9% -3.99%
2010年 +14.1% +11.99%

先進国株式インデックスのMSCI kokusai Index(MSCIコクサイ・インデックス)とパフォーマンスを比較したところ、MSCIコクサイの方が高いリターンを叩き出していることがわかります。

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスをベンチマークとしているETF

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスをベンチマークとするETFはありません。
投資信託ではSBI・先進国株式インデックス・ファンド(旧:EXE-iつみたて先進国株式ファンド)がベンチマークに設定しています。

投資家からの評判は?

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスのまとめ

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスは、日本と韓国を含む先進国株式指数であることが特徴です。
分散性が高く先進国全体に投資したい場合は活用できるでしょう。

逆に日本と韓国は投資対象から外したいという場合は、両国を含まないMSCI kokusai Index(MSCIコクサイ・インデックス)がおすすめです。
国内でも多くのファンドでベンチマークとして採用されており、投資しやすい環境となっています。