FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスとは、FTSE社が開発した先進国の株式指数のことです。
国内での知名度は高くないですが、小型株も含んでいて多くの銘柄に投資できます。
FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスの詳細
FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスは、FTSE Russellが提供している先進国株式インデックス(時価総額加重平均型)です。
日本を含む先進国25ヵ国・全5,675銘柄で構成されていて、大型株から小型株までカバーしています。
国別構成比率
国名 | 比率 |
---|---|
USA | 61.42% |
Japan | 8.49% |
UK | 5.68% |
Canada | 3.38% |
France | 3.34% |
Switzerland | 2.90% |
Germany | 2.80% |
Australia | 2.39% |
Korea | 1.61% |
Netherlands | 1.22% |
米国が全体の6割以上と多くを占めております。そのあとに日本・イギリスと続きます。
以前と比べてドイツの比率が低くなっており、スイス・オランダの比率が高くなっています。
同じ先進国株式指数のMSCI kokusai Index(MSCIコクサイ・インデックス)は韓国が含まれていませんが、本指数は韓国を先進国とみなしていることが特徴です。
業種別構成比率
業種 | 比率 |
---|---|
Technology | 16.50% |
Industrial Goods & Services | 12.83% |
Health Care | 11.88% |
Banks | 7.68% |
Retail | 6.06% |
Personal & Household Goods | 5.27% |
Oil & Gas | 4.74% |
Financial Services | 4.55% |
世界を代表する企業が揃う情報技術セクターがトップで、好パフォーマンスが続いているヘルスケアも上位となっています。
ただ景気変動の影響を受けやすい資本財や銀行の比率が高く、不況時には大きく下落する可能性があります。
銘柄別構成比率
銘柄 | 比率 |
---|---|
Apple Inc. | 2.55% |
Microsoft Corp | 2.33% |
Amazon.Com | 1.49% |
Facebook Class A | 0.96% |
JPMorgan Chase & Co | 0.85% |
Alphabet Class A | 0.78% |
Alphabet Class C | 0.78% |
Johnson & Johnson | 0.76% |
Visa | 0.63% |
Nestle | 0.61% |
アップルやGoogle(アルファベット)、フェイスブックなど、世界を席巻する「GAFA」が上位に名を連ねています。
上位10銘柄の比率は全体の11%程度と、比較的分散性が高いと言えます。
利回り・パフォーマンスは?
期間別パフォーマンス
期間 | 騰落率 |
---|---|
3ヵ月 | +8.9% |
6ヵ月 | +9.3% |
1年 | +27.9% |
3年 | +43.6% |
5年 | +55.4% |
※2019年12月末現在
年度別パフォーマンス
年 | FTSEディベロップド・ オールキャップ |
MSCIコクサイ |
---|---|---|
2019年 | +27.9% | +29.19% |
2018年 | -9.2% | -7.78% |
2017年 | +23.6% | +22.94% |
2016年 | +8.6% | +8.69% |
2015年 | -0.4% | -1.21% |
2014年 | +4.8% | +6.38% |
2013年 | +27.3% | +27.37% |
2012年 | +17.0% | +17.36% |
2011年 | -5.9% | -3.99% |
2010年 | +14.1% | +11.99% |
先進国株式インデックスのMSCI kokusai Index(MSCIコクサイ・インデックス)とパフォーマンスを比較したところ、MSCIコクサイの方が高いリターンを叩き出していることがわかります。
FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスをベンチマークとしているETF
FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスをベンチマークとするETFはありません。
投資信託ではSBI・先進国株式インデックス・ファンド(旧:EXE-iつみたて先進国株式ファンド)がベンチマークに設定しています。
投資家からの評判は?
ニッセイインデックスも安くていいですよー。
ほかにも安いので「EXE-iつみたて先進国株式ファンド」というのもあるんですけど、これだとMSCIコクサイじゃなくてFTSEディベロップド・オールキャップというインデックスなので日本株なんかも含んじゃってます。https://t.co/4nPrxgE22G pic.twitter.com/6NZoY5SWWi— だい☃ (@elefodenu) 2018年6月20日
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))には韓国が入ってるんですよねー。
ベンチマークによるので過渡期なんですかね。— スーパー皮膚科医@資産運用大好き (@spdermatologist) 2019年11月21日
FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスのまとめ
FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスは、日本と韓国を含む先進国株式指数であることが特徴です。
分散性が高く先進国全体に投資したい場合は活用できるでしょう。
逆に日本と韓国は投資対象から外したいという場合は、両国を含まないMSCI kokusai Index(MSCIコクサイ・インデックス)がおすすめです。
国内でも多くのファンドでベンチマークとして採用されており、投資しやすい環境となっています。