国際のETF VIX短期先物指数は、「円換算したS&P500 VIX短期先物指数」と連動した動きを目指すETFとなります。
米国の代表的な株式指数である「S＆P500」と逆の値動きをすることから、下落時の短期的なリスクヘッジに利用することが可能です。
国際のETF VIX短期先物指数の詳細
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
|---|---|
| コード | 1552【最新の株価】 |
| ベンチマーク | S＆P500 VIX短期先物指数（円換算） |
| 設定日 | 2010年12月15日 |
| 信託報酬 | 年0.36％（税別） |
| 純資産総額 | 約283億円 |
| 出来高（月間） | 3,935,289株 |
| 信託財産留保額 | 0.05％ |
| 決算日 | 年1回（11月） |
| 売買単位 | 1口 |
| 最低購入単価 | 5,280円 |
| 資産構成 | その他先物…100％ 現物債券…64.1％ |
| 管理会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
国際のETF VIX短期先物指数の特徴は、前述でも述べましたが、アメリカ市場で最も有名な「S＆P500」と反対の値動きをすることが特徴となります。
ですので、「S＆P500」の価格が下落した時は、「国際のETF VIX短期先物指数」の価格が上昇することになります。
注意したい点は、現在米国市場が上昇を続けていることから、本ETFは下落傾向にあります。
今後もアメリカ経済の見通しは明るいですので、長期的にゆるやかながら本ETFは下落が続いていくものと思われます。
※2017年9月12日をもって、本ETFは200倍併合となりました。
併合後は基準価格×200倍で1口となり、1口に満たない保有分はすべて売却が行われて返金されております。
ボラティリティ指数（恐怖指数）とは？
ボラティリティ指数（VIX指数）は恐怖指数とも呼ばれ、投資家の相場に対する先行き不透明感が高くなるほど、ボラティリティ指数が上昇します。
またVIX指数にも種類があり、本ETFのベンチマークはVIX短期先物指数と、通常のVIX指数とは対象資産が違います。
上記の画像の下のチャートを見てもわかるように、VIX指数先物価格は長期的に段々と値を下げる傾向があります。
これらのことから長期的な運用には向かず、短期的な信用売り（空売り）の代替手段として、活用するのが良さそうです。
直近のパフォーマンスを見ても、信用売りするよりも上昇時には大きなリターンが得られるようになっています。
売買単位が1株となっているので最低購入単価が低く、現在なら100円前後で購入可能です。
⇒現在は併合が行われて1万円以上からとなりました。
※冒頭でもお伝えした通り、2017年9月12日取引分から基準価格×200倍の価格になりますので、今から買付を行う方は注意が必要です。
併合後の1口分に満たない場合は、売却が行われて返金されてしまいます。
⇒すでに併合が実施されています。
組入銘柄
| 銘柄名 | 比率 |
|---|---|
| CBOE VIX1912 | 65.0％ |
| CBOE VIX2001 | 35.0％ |
利回り・パフォーマンスは？
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1カ月 | -15.9％ |
| 3カ月 | -38.0％ |
| 6カ月 | -44.6％ |
| 1年 | -55.7％ |
| 3年 | -85.8％ |
| 設定来 | -99.8％ |
※2019年11月末時点
| 年 | 騰落率 |
|---|---|
| 2018年 | +72.1％ |
| 2017年 | ‒73.0％ |
| 2016年 | ‒68.1％ |
| 2015年 | ‒33.1％ |
| 2014年 | ‒22.6％ |
18年2月にVIXショックが起こり急騰しましたが、その後は米国市場好調もあり下落が続いております。
ETFの特性上、長期になればなるほど減価していきます。
出来高・流動性は？
| 年月 | 月間出来高 |
|---|---|
| 2019年12月 | 3,699,232株 |
| 2019年9月 | 2,934,176株 |
| 2019年6月 | 2,119,732株 |
| 2019年3月 | 2,018,699株 |
| 2018年12月 | 1,054,153株 |
| 2018年9月 | 888,090株 |
| 2018年6月 | 972,921株 |
| 2018年3月 | 922,640株 |
以前は出来高上位ランキングの常連でしたが、併合後の出来高は減少傾向にあります。
配当金・分配金は？
| 決算日 | 分配金（1口当たり） |
|---|---|
| 2019/11 | 0円 |
| 2018/11 | 0円 |
| 2017/11 | 0円 | 2016/11 | 0円 |
| 2015/11 | 0円 |
過去の決算で一度も分配金は出しておりません。
投資家からの評判は？
国際のETFVIX短期先物指数
1552
結果合計損益
−78,320円
ここで儲けようと思っている人へ。
あくまで僕の結果ですが。
多分だけど、僕みたいな初心者がここに手を出すとろくな事にならないと思うよ。
気をつけてくださいね。
国際のETF pic.twitter.com/U8c9yc4VT5— 株初心者のキハ🔰 (@kabunushinohaki) 2019年12月18日
日経新聞でも、日経CNBCでも
VIX指数の低下とそれのオプション売りが取り上げられてたので、
逆に「国際のETF VIX短期先物指数（1552）」が逆張りで面白いかも知れない。
ただ、暴落が来なければ、先物の乗り換えをする性格の手前、じりじり資産が減っていく商品。— R.I.P.俺 (@yuu1504) 2019年11月12日
1552 VIX短期先物指数
目論見書には「中長期的には減価する傾向がある」と明確に書かれているが、このまま行けば年初来リターンが日経平均を上回る可能性も。2月のVIXショック等、激しい相場環境を象徴する銘柄。今年に限ってはWインバースよりも使いやすいヘッジ商品だった。 pic.twitter.com/FYSks4As1b
— spider (@spider_investor) 2018年12月5日
備えあれば憂い無し……ETFでのヘッジ方法
「国際のETF VIX短期先物指数1552」を買うやり方
・基本的に減価する商品
・毎日価値が下がる（時間が経てば経つほど価値は低下する。プットオプションのETF？）
・空売りもできる
・イベント前にヘッジとして買う。長期保有は向かない。— gaisan5 (@gaisan5) 2018年7月7日
国際のETF VIX短期先物指数の評価
国際のETF VIX短期先物指数ですが、米国株式市場と逆の値動きとすることから、短期的に大きく利益を狙いたい場合に活用したいETFとなります。
リーマンショック時には約3倍も上昇しておりますので、大きな下落時には急上昇することが期待できます。
ただ何度も申しているとおり、長期的には下落する特性がありますので、くれぐれも長期保有はせずに、短期的な下落相場を予想して利用したいETFと言えるでしょう。
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